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基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 信诚鼎利定增  场内简称 信诚定增  基金主代码 165528  基金运作方式 契约型基金。基金合同生效后,在封闭期内不开放申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。  基金合同生效日 2016年5月24日  报告期末基金份额总额 1,216,702,748.19份  投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健增值。  投资策略 本基金在基金合同生效后18个月内,将积极参与上市公司的定向增发。通过宏观经济、行业分析、实施定向增发公司的定增条款和基本面深入研究基础上,利用定向增发项目的事件性特征与折价优势,优选具有较高折价保护并通过定向增发能够改善企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资,同时考虑行业偏离及风险,用量化的方法进行组合配置,规避非系统风险。本基金转为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)后,投资策略相应调整。  业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率。  风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。  基金管理人 信诚基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标  单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年1月1日至2017年3月31日)  1.本期已实现收益 3,039,748.23  2.本期利润 40,391,464.86  3.加权平均基金份额本期利润 0.0332  4.期末基金资产净值 1,269,343,230.96  5.期末基金份额净值 1.043   基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 3.27% 0.46% 2.13% 0.26% 1.14% 0.20%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 /  注:1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2016年5月24日)。   2、本基金建仓日自2016年5月24日至2016年11月24日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    杨旭 本基金基金经理,兼任信诚沪深300指数分级基金、信诚中证500指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金及信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型基金(LOF)、信诚至益灵活配置混合基金、信诚至裕灵活配置混合基金、信诚新悦回报灵活配置混合基金、信诚永益一年定期开放混合基金、信诚新兴产业混合基金、信诚永丰一年定期开放混合基金的基金经理 2016年5月24日 - 4 理学硕士、文学硕士。曾任职于美国对冲基金Robust methods公司,担任数量分析师;于华尔街对冲基金WSFA Group公司,担任Global Systematic Alpha Fund助理基金经理。2012年8月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投资副总监,信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金、信诚中证800金融指数分级基金、信诚中证TMT产业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级基金、信诚中证智能家居指数分级基金、信诚中证基建工程指数型基金(LOF)、信诚鼎利定增灵活配置混合型基金、信诚至益灵活配置混合基金、信诚至裕灵活配置混合基金、信诚新悦回报灵活配置混合基金、信诚永益一年定期开放混合基金、信诚新兴产业混合基金、信诚永丰一年定期开放混合基金的基金经理。  殷孝东 本基金基金经理,投资银行部董事总经理 2016年12月16日 - 14 工商管理硕士。曾任职于大鹏证券有限公司,担任资讯部分析师;于中信证券股份有限公司,历任研究部行业首席分析师、研究部执行总经理、研究部运营负责人、投行委能源化工组执行总经理、经发管委执行总经理等职。2016年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资银行部董事总经理。现兼任信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金》、《信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2017年一季度,市场先跌后涨,具备明确业绩增长的家电、食品、汽车、医药等消费板块走势良好。2月17日证监会发布的再融资新政,定增投资有望彻底从“折价套利时代”进入“主动管理时代”。中短期来看,再融资市场规模可能小幅收缩;长期来看,有望加速资本市场再融资主体的优胜劣汰,基本面优质的上市公司和具备主动管理能力的机构投资者将深度受益。     信诚鼎利一季度主要在二级市场集中布局定增主题股票,我们积极布局两类机会:第一,看好有抗通胀、有需求增量、符合中长期需求趋势的板块,例如消费结构升级,二胎、养老进程启动相关的消费、医疗行业值得关注,大众消费品则需要甄选提价能力显著的标的; 第二,定增新政催生定增发行前二级市场套利的交易机会。 展望二季度,对市场判断为行情整体震荡中逐步走向“慢牛”。目前本基金已经定增权益类资产投资的预期目标,未来剩余头寸会积极参与前期定增破发的优质个股,积极参与新股申购,获取稳健收益,并择机做好头寸对冲,防止市场大幅波动带来的业绩波动。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金份额净值增长率为3.27%,同期业绩比较基准收益率为2.13%,基金超越业绩比较基准1.14%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,119,779,221.16 88.04   其中:股票 1,119,779,221.16 88.04  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 151,629,596.80 11.92  7 其他资产 500,816.23 0.04  8 合计 1,271,909,634.19 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 21,707,392.59 1.71  B 采矿业 - -  C 制造业 1,073,426,935.34 84.57  D  电力、热力、燃气及水生产和供应业 539,630.00 0.04  E 建筑业 1,431,951.88 0.11  F 批发和零售业 524,448.00 0.04  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,447,492.94 0.90  J 金融业 455,535.00 0.04  K 房地产业 889,000.00 0.07  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 16,930.16 -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 449,115.00 0.04  S 综合 8,890,790.25 0.70   合计 1,119,779,221.16 88.22   报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)  - - -  合计 - -  本基金本报告期内未进行沪港通投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601137 博威合金 8,616,071 109,424,101.70 8.62  2 600075 新疆天业 8,405,546 108,347,487.94 8.54  3 300296 利亚德 2,883,803 103,009,443.16 8.12  4 002503 搜于特 7,698,413 99,232,543.57 7.82  5 002099 海翔药业 11,760,924 92,088,034.92 7.25  6 000807 云铝股份 15,384,616 91,846,157.52 7.24  7 002484 江海股份 6,280,000 86,412,800.00 6.81  8 600227 赤天化 11,647,255 76,289,520.25 6.01  9 300259 新天科技 5,727,273 63,114,548.46 4.97  10 002149 西部材料 1,889,309 51,823,745.87 4.08   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未进行债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未进行债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明  报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明  IF1706 IF1706 1 -1,022,220.00 -1,620.00 -  公允价值变动总额合计(元) -1,620.00  股指期货投资本期收益(元) -  股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,620.00   注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。  本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。   本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 298,831.58  2 应收证券清算款 171,013.62  3 应收股利 -  4 应收利息 30,971.03  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 500,816.23   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 601137 博威合金 109,424,101.70 8.62 非公开发行有明确锁定期   2 600075 新疆天业 108,347,487.94 8.54 非公开发行有明确锁定期   3 300296 利亚德 103,009,443.16 8.12 非公开发行有明确锁定期   4 002503 搜于特 99,232,543.57 7.82 非公开发行有明确锁定期   5 000807 云铝股份 91,846,157.52 7.24 非公开发行有明确锁定期   6 002484 江海股份 86,412,800.00 6.81 非公开发行有明确锁定期   7 600227 赤天化 76,289,520.25 6.01 非公开发行有明确锁定期   8 002099 海翔药业 68,169,749.58 5.37 非公开发行有明确锁定期   9 300259 新天科技 63,114,548.46 4.97 非公开发行有明确锁定期   10 002149 西部材料 51,823,745.87 4.08 非公开发行有明确锁定期     投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,216,702,748.19  报告期期间基金总申购份额 -  减:报告期期间基金总赎回份额 -  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -  报告期期末基金份额总额 1,216,702,748.19   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 -  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 -  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 - - - - - - -  个人 - - - - - - -  产品特有风险  -   8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、(原)信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告   存放地点 信诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅,公司网址为。 信诚基金管理有限公司 2017年4月21日


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